Sally Lockhart est une femme anglaise évoluant dans la ville de Londres au cours de la 2e moitié du XIXe siècle. Elle démarre une carrière de conseillère en finances et figure une personne insolite car sa profession étant peu, voire pas du tout exercée par une femme à l'époque et très mal vu par les hommes.

Son audace et sa perspicacité la poussent à mener des enquêtes pour son compte dans La Malédiction du rubis et "La vengeance du tigre" ou pour celui de tiers dans Le Mystère de l'étoile polaire, parallèlement à son activité principale. Ses aventures imprègnent aussi de manière tragique sa vie privée, notamment dans le premier tome où elle conduit des investigations sur la mort de son père, et dans le troisième où sa fille est l'objet de convoitise. Néanmoins, elle n'apparait pas trop dans le quatrième et dernier tome ("La princesse de Razkavie"), où c'est plutôt son ami Jim Taylor qui est impliqué.