En 1797 et 1798, pendant près d'un an, il note les coutumes des Kalmouks, des Turkmènes, des Tcherkesses et des autres populations du Caucase, où il voit le berceau de toutes les civilisations. Les structures sociales, les mythes, les croyances, le passionnent aussi bien que les langues et l'histoire des peuples de la haute Asie. Par ces recherches, dont Pouchkine disait qu'elles sont aussi captivantes que ses romans espagnols, Potocki apparaît comme le père de l'ethnographie moderne.