La Pitié dangereuse (1939) est l'unique roman de Zweig. C'est l'histoire d'un jeune officier de cavalerie ému par la paralysie d'une jeune femme. Par pitié, il multiplie ses visites, alors qu'Edith a de plus en plus de mal à cacher l'amour que lui inspire le beau soldat.

"Il est inexplicable que nous soyons vivants. Je remonte, ma lampe électrique à la main, les traces de l'avion sur le sol. À deux cent cinquante mètres de son point d'arrêt nous retrouvons déjà des ferrailles tordues et des tôles dont, tout le long du parcours, il a éclaboussé le sable. Nous saurons, quand viendra le jour, que nous avons tamponné presque tangentiellement une pente douce au sommet d'un plateau désert."